Em “Mensagens” você escreve para outras pessoas em particular, a dois ou numa conversa em grupo.
Quem pode te escrever
Nas configurações, em “Mensagens”, no item “Recebimento e status”, você decide quem pode te escrever e o que os outros veem do seu status. Quem não pode te escrever só percebe isso ao enviar.
Você pode bloquear perfis só para mensagens. Eles não poderão mais te escrever, mas perfil, seguir e publicações continuam como estão.